Core Quant

Sobre nós  ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível. 🚀 Sobre a Oportunidade Buscamos por um Core Quant que será responsável por garantir que todos os instrumentos financeiros — dos mais líquidos aos mais exóticos — sejam precificados com precisão matemática, performance computacional e aderência regulatória , servindo como a camada central entre a estratégia de trading e a execução operacional. Saiba mais sobre nosso dia a dia n o Instagram e no LinkedIn . Confira nossas avaliações no Glassdoor . 🔍 O Que Procuramos Pré-requisitos Essenciais: Graduação em áreas quantitativas: Matemática Aplicada, Física, Engenharias, Economia Matemática, Estatística, Ciência da Computação. Mestrado ou doutorado é um diferencial. Mínimo de 4 anos de experiência comprovada em em Core Quant, Quantitative Development, Risk Quant ou áreas correlatas (como Product Control, Valuation Control ou Model Validation) em instituições financeiras, incluindo bancos, corretoras, asset managers, hedge funds e fintechs. Experiência comprovada em precificação de derivativos de balcão e renda fixa estruturada no mercado brasileiro (B3, balcão organizado). Vivência em otimização de performance de engines de cálculo. Pensamento crítico e analítico : Capacidade de questionar premissas de modelos e identificar edge cases que podem quebrar hipóteses matemáticas. Comunicação técnica : Habilidade de traduzir matemática complexa para stakeholders não-técnicos (traders, gestores de risco, auditores). Resolução de problemas sob pressão : Em dias de estresse de mercado (ex.: choque de juros, gap de abertura), o Core Quant é acionado para recalibrar modelos em tempo real. Colaboração multifuncional : Trabalha lado a lado com Traders, Risk Managers e QuantDevs. Ownership e autonomia : Capacidade de liderar projetos de modelagem do zero, desde a concepção matemática até a entrega em produção. 🎯 Desafios e Impacto Desenvolver e calibrar modelos de precificação para instrumentos de Renda Fixa, Derivativos de Balcão e Derivativos Exóticos. Implementar modelos estocásticos para diferentes classes de risco. Construir e manter superfícies de volatilidade utilizando modelos como SABR , Heston e Local Volatility . Desenvolver soluções de precificação via Monte Carlo, Árvores Binomiais/Trinomiais e Métodos de Diferenças Finitas (PDE) . Calcular e validar Greeks de primeira e segunda ordem para todos os instrumentos sob gestão. Desenvolver e…